Was zeigt diese Simulation?
Diese Simulation testet, ob die Technologie-Nutzungsdaten von BuiltWith die Anzahl der erkannten Websites korrekt wiedergeben. Marchex
hätte im ausgewählten Zeitraum als Handelssignal für Aktien verwendet werden können.
So funktioniert der jeweilige Handel:
Wenn der wöchentliche Verbrauch um mehr als die Kaufsignal Wird ein Schwellenwert erreicht, kauft die Simulation die Aktie zum Schlusskurs der jeweiligen Woche. Anschließend hält sie die Aktie für die konfigurierte Zeit. HaltefristAnschließend wird unabhängig von der zwischenzeitlichen Kursentwicklung verkauft. Zwischen den Transaktionen verbleibt das Portfolio in liquiden Mitteln und erwirtschaftet die konfigurierte Rendite. Leitzins (wöchentlich verzinst), sodass ungenutztes Kapital auch während des Wartens auf das nächste Signal noch moderat wächst.
Strategie vs. Buy & Hold:
Übertrifft die Rendite der Strategie die Buy-and-Hold-Strategie, deutet dies darauf hin, dass das Wachstumssignal für die Nutzung dieser Aktie in diesem Zeitraum einen gewissen Vorhersagewert hatte. Liegt die Rendite hingegen darunter, bot das Signal keinen nennenswerten Vorteil, möglicherweise weil sich die Aktie unabhängig von der Produktakzeptanz entwickelte oder weil Handelskosten und Timing die Rendite schmälerten.
Wichtig:
Dies ist ein historischer Backtest für einen einzelnen Vermögenswert, bei dem Transaktionskosten, Slippage und Steuern nicht berücksichtigt wurden. Vergangene Simulationsergebnisse lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Wertentwicklung zu und sollten nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden.